Multiplikatívne chybové modely časových radov a odhady ich parametrov
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Multiplikatívne chybové modely časových radov a odhady ich parametrov |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Multiplikativní chybové modely časových řad a odhady jejich parametrů |
| Thesis title in English: | Multiplicative error models and their estimation |
| Key words: | ACD modely|LACD modely|multiplikatívne modely časových radov |
| English key words: | ACD models|LACD models|multiplicative time series models |
| Academic year of topic announcement: | 2023/2024 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 13.06.2023 |
| Date of assignment: | 16.06.2023 |
| Confirmed by Study dept. on: | 13.10.2023 |
| Date of electronic submission: | 28.04.2024 |
| Guidelines |
| Práce se bude věnovat modelům časových řad, které nabývají pouze kladných hodnot. Tyto modely nalézají uplatnění např. při modelování tzv. durací, tj. dob mezi finančními transakcemi, ale i v řadě jiných oblastí. Multiplikativní chybové modely (MEM) modelují pozorování jako součin chybové složky a podmíněné střední hodnoty. Mezi základní modely patří autoregresní ACD model a logaritmický ACD model. V práci by měly být tyto modely popsány společně se základními vlastnostmi a metodou odhadu. Součástí práce by měla být i praktická simulační studie, která by porovnala jednotlivé přístupy. Jednou z možností porovnání je pozkoumat vliv špatné specifikace modelu na kvalitu predikcí. Je možné zahrnout též aplikaci na reálná data.
|
| References |
| [1.] Hautsch, N. (2012): Econometrics of Financial High-Frequency Data. Springer.
[2.] Tsay, R. (2002): Analysis of Financial Time Series. Wiley. [3.] Cipollini, F. a Gallo, M. G. (2022): Multiplicative Error Models: 20 years on. In press in Econometrics and Statistics. https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2022.05.005 [4.] Engle, R.F. (2002): New frontiers for ARCH models. Journal of Applied Econometrics, 17, 425-446. |