hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration:
19.10.2022
Date of assignment:
27.10.2022
Confirmed by Study dept. on:
29.11.2022
Date and time of defence:
11.09.2023 08:20
Date of electronic submission:
18.07.2023
Date of submission of printed version:
24.07.2023
Date of proceeded defence:
11.09.2023
Opponents:
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Guidelines
Posluchač/ka se seznámí s modelem GARCH(p,q), který se používá v analýze finančních časových řad např. pro modelování volatility výnosů z cenných papírů. Popíše zobecnění jednorozměrného na mnohorozměrný model a různé parametrizace vícerozměrného modelu. Vzájemné souvislosti bude podrobně ilustrovat na modelu GARCH(1,1) pro dvourozměrnou časovou řadu. Pojedná o odhadování parametrů modelu a prozkoumá softwarové implementace mnohorozměrného GARCH. Součástí práce budou numerické ilustrace, případně aplikace modelu na reálná data s použitím vhodného softwaru.
References
Engle, R.F.; Kroner, K.F.: Multivariate Simultaneous Generalized ARCH. Econometric Theory, Vol. 11, No. 1, 1995, pp. 122-150.
Rossi, E.: Lecture Notes on GARCH Models. University of Pavia, 2004.
- assigned and confirmed by the Study Dept.