Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Autokorelace v časových řadách
Thesis title in Czech: Autokorelace v časových řadách
Thesis title in English: Serial correlations in time series
Key words: Autokorelace|výběrová autokorelace|momenty|časová řada|autoregresní proces 1.řádu|statistický test|hypotéza náhodné procházky
English key words: Serial correlation|sample autocorrelation|moments|autoregressive process of the first order|statistical test|random walk hypothesis
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.10.2020
Date of assignment: 07.10.2020
Confirmed by Study dept. on: 27.11.2020
Date and time of defence: 01.07.2021 08:00
Date of electronic submission:26.05.2021
Date of submission of printed version:26.05.2021
Date of proceeded defence: 01.07.2021
Opponents: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Základní vlastností časových řad je vzájemná korelovanost hodnot řady v různých časech. Posluchač/ka se zaměří na odhady autokorelační funkce a jejich vlastnosti, popíše je a provede simulační experimenty k ověření přesnosti odhadů.
References
Taylor, S. J.: Modelling Financial Time Series. Wiley, New York, 1986.

Anderson, T. W.: The Statistical Analysis of Time Series. Wiley, New York, 1958.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html