hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration:
02.10.2020
Date of assignment:
02.10.2020
Confirmed by Study dept. on:
27.11.2020
Date and time of defence:
30.06.2021 08:00
Date of electronic submission:
25.05.2021
Date of submission of printed version:
25.05.2021
Date of proceeded defence:
30.06.2021
Opponents:
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Guidelines
Student(ka) se seznámí se základními vlastnostmi frakcionálních Brownových pohybů a zejména s analytickými vlastnostmi jejich trajektorií. Předpokládaným výstupem bude práce přehledového (kompilačního) charakteru.
References
[1] Coutin, L. An introduction to (stochastic) calculus with respect to fractional Brownian motion. In Donati-Martin, C., Émery, M., Rouault, A., and Stricker, C., eds, Séminaire de Probabilités XI, 3-65, Springer Berlin Heidelberg, 2007.
[2] Tudor, C.A. Analysis of Variations for Self-similar Processes: A Stochastic Calculus Approach, Springer International Publishing, 2013.