Generalized Method of Moments
| Thesis title in Czech: | Zobecněná metoda momentů |
|---|---|
| Thesis title in English: | Generalized Method of Moments |
| Key words: | Zobecněná metoda momentů|Metoda momentů|momentové podmínky|váhová matice|odhad parametru|konzistence|asymptotická normalita |
| English key words: | Generalized Method of Moments|Method of Moments|moment conditions|weighting matrix|consistency|asymptotic normality|parameter estimation |
| Academic year of topic announcement: | 2020/2021 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | angličtina |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 02.10.2020 |
| Date of assignment: | 02.10.2020 |
| Confirmed by Study dept. on: | 27.11.2020 |
| Date and time of defence: | 21.06.2022 08:00 |
| Date of electronic submission: | 12.05.2022 |
| Date of submission of printed version: | 16.05.2022 |
| Date of proceeded defence: | 21.06.2022 |
| Opponents: | prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. |
| Guidelines |
| Zobecněná metoda momentů je standardní nástroj pro odhadování neznámych parametrů v různych (nejen) ekonometrických modelech.
Na rozdíl od metody maximální věrohodnosti, která vyžaduje přesnou sa úplnou pecifikaci združené distribuční funkce dat, zobecněná metóda momentů vyžaduje pouze specifikaci několika málo momentů, které lze předpokládat z charakteru konkrétneho (ekonometrického) modelu. Student se obeznámi se zobecněnou metodou momentů, výpočetnými metodami a za konkrétnych předpokladů odvodí zakladní statistické vlastnosti. |
| References |
| [1] Mátyás, L. (1999). Generalized method of moments estimation. Cambridge University Press.
[2] Hall, A.R. (2005). Generalized method of moments. Oxford University Press. [3] Pesaran, M.H. (2015). Time series and panel data econometrics. Oxford University Press (Chapter 10) |