Robustní odhady autokorelační funkce

• Thesis title in Czech: Robustní odhady autokorelační funkce
• Thesis title in English: Robust estimation of autocorrelation function
• Key words: autokorelační funkce, stacionární časová řada, odlehlá pozorování, robustní odhad
• English key words: autocorrelation function, stationary time series, outliers, robust estimation
• Academic year of topic announcement: 2019/2020
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 04.10.2019
• Date of assignment: 04.10.2019
• Confirmed by Study dept. on: 27.02.2020
• Date and time of defence: 07.07.2020 08:00
• Date of electronic submission: 26.05.2020
• Date of submission of printed version: 28.05.2020
• Date of proceeded defence: 07.07.2020
• Opponents: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.

Guidelines

Autokorelační funkce je jednou ze základních charakteristik stacionární časové řady. Analýza autokorelační funkce, za pomocí jejího odhadu, pak patří k základním nástrojům v oblasti časových řad. Klasický odhad autokorelační funkce je ale velmi citlivý na přítomnost odlehlých pozorování. Z tohoto důvodu byla v literatuře navržena řada alternativních, více robustních, odhadů.
Cílem práce bude popsat některé z těchto robustních přístupů a porovnat je v simulační studii a na reálných datech.

References

[1] Durre, A., Fried, R., and Liboschik, T. (2014), Robust Estimation of (partial) autocorrelation, WIREs Comput Stat 2015, 7, 205–222
[2] Christopher C. Chang & Dimitris N. Politis (2016) Robust autocorrelation estimation, Journal of Computational and Graphical Statistics, 25:1, 144-166