Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Stavové modelování vývojových trojúhelníků
Thesis title in Czech: Stavové modelování vývojových trojúhelníků
Thesis title in English: State space modeling of run-off triangles
Key words: Stavový model, vývojový trojúhelník, neživotní pojištění, IBNR rezerva
English key words: State space model, run-off triangle, nonlife insurance, IBNR reserve
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.09.2019
Date of assignment: 18.09.2019
Confirmed by Study dept. on: 27.02.2020
Date and time of defence: 21.06.2021 08:00
Date of electronic submission:28.02.2021
Date of submission of printed version:21.05.2021
Date of proceeded defence: 21.06.2021
Reviewers: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se bude zabývat metodou stochastického modelování rezerv v neživotním pojištění, která je založena na stavovém modelování pro data uspořádaná do vývojových (run-off) trojúhelníků. Nedílnou součástí odhadu rezerv bude výpočet příslušné odhadové chyby. Daná metodika bude použita pro výpočet reálných IBNR rezerv z pojišťovací praxe.
References
Atherino, R., Pizzinga, A. and Fernandes, C.: A row-wise stacking of the runoff triangle: State space alternatives for IBNR reserve prediction. ASTIN Bulletin, 40(2), 2010, 917–946.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013.
Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.
Další časopisecká literatura.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html