Mnohorozměrné modely zobecněné autoregresní podmíněné heteroskedasticity

• Thesis title in Czech: Mnohorozměrné modely zobecněné autoregresní podmíněné heteroskedasticity
• Thesis title in English: Multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models
• Key words: časová řada, ARCH, GARCH, mnohorozměrný GARCH, VEC, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
• English key words: time series, ARCH, GARCH, multivariate GARCH, VEC, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
• Academic year of topic announcement: 2019/2020
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 27.09.2019
• Date of assignment: 27.09.2019
• Confirmed by Study dept. on: 27.02.2020
• Date and time of defence: 02.02.2021 08:20
• Date of electronic submission: 06.01.2021
• Date of submission of printed version: 06.01.2021
• Date of proceeded defence: 02.02.2021
• Opponents: doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.

Guidelines

Řešitel práce prostuduje a pojedná modelování mnohorozměrných časových řad pomocí vícerozměrných nadstaveb modelů podmíněného rozptylu ARCH a GARCH. Součástí práce bude numerické studie pro simulovaná data a/nebo numerická analýza reálných dat.

References

[1] Luc Bauwens, Sébastien Laurent, Jeroen V. K. Rombouts (2006). Multivariate GARCH models: A survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1): 79-109 https://doi.org/10.1002/jae.842