Holtova-Wintersova metoda s chybějícími pozorováními a její aktuárské aplikace
| Thesis title in Czech: | Holtova-Wintersova metoda s chybějícími pozorováními a její aktuárské aplikace |
|---|---|
| Thesis title in English: | Holt-Winters method with missing observations and its actuarial application |
| Key words: | Holtova-Wintersova metoda|chybějící pozorování|run-off trojúhelníky|analýza časových řad |
| English key words: | Holt-Winters method|missing observations|run-off triangles|time series analysis |
| Academic year of topic announcement: | 2019/2020 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 22.04.2020 |
| Date of assignment: | 16.07.2020 |
| Confirmed by Study dept. on: | 06.08.2020 |
| Date and time of defence: | 01.07.2021 08:00 |
| Date of electronic submission: | 24.05.2021 |
| Date of submission of printed version: | 10.05.2021 |
| Date of proceeded defence: | 01.07.2021 |
| Opponents: | RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. |
| Guidelines |
| Práce popíše Holtovu-Wintersovu metodu pro časové řady s chybějícími pozorováními a ukáže její souvislost se stavovými modely. Metoda může být aplikována na aktuárská data (např. pro odhad IBNR rezervy). |
| References |
| Atherino, R., Pizzinga, A., Fernandes., C.: A row-wise stacking of the runoff triangle: State space alternatives for IBNR reserve prediction. ASTIN Bulletin 40(2), 2010, 917–946.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013. Cipra, T., Trujillo, J., Rubio, A.: Holt-Winters method with missing observations. Management Science 41(1), 1995, 174–178. |