Stabilita viacstupňových ALM modelov vzhľadom k zmenám v scenárových stromoch
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Stabilita viacstupňových ALM modelov vzhľadom k zmenám v scenárových stromoch |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Stabilita vícestupňových ALM modelů vzhledem ke změnám ve scénářových stromech |
| Thesis title in English: | Stability of multistage ALM models with respect to changes in scenario trees |
| Key words: | ALM modely|stochastické programování|scénářové stromy|stabilita |
| English key words: | ALM models|stochastic programming|scenario trees|stability |
| Academic year of topic announcement: | 2019/2020 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 22.07.2019 |
| Date of assignment: | 22.07.2019 |
| Confirmed by Study dept. on: | 27.02.2020 |
| Date and time of defence: | 21.06.2021 08:00 |
| Date of electronic submission: | 21.05.2021 |
| Date of submission of printed version: | 21.05.2021 |
| Date of proceeded defence: | 21.06.2021 |
| Opponents: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Guidelines |
| Asset liability management (ALM) modely patří k nejoblíbenějším finančním aplikacím vícestupňových úloh stochastického programování, které se využívají při plánování investic v bankách, penzijních fondech, pojišťovnách a jiných finančních institucích.
Při snaze o co nejreálnější modelování nabívají tyto úlohy velkých rozměrů a proto se pak při řešení nejakým způsobem redukují. Nejčastěji tím, že se podkladový scénářový strom, který zachycuje náhodnost modelu nejakým způsobem zmenšuje. Diplomant se seznámí s různými formulacemi ALM modelů a bude zkoumat jak různé změny (redukce) v scénářových stromech ovlivňují optimální hodnotu účelové fuunkce a optimální rozhodnutí (zejména v prvním stupni). To vše pro různé typy ALM modelů s využitím nejnovějších nástrojů stochastické optimalizace (rizikové míry, stochastická dominance, atd.) |
| References |
| [1] M. Horejšová: Multistage nested distance in stochastic optimization, diplomová práce, MFF UK, 2018
[2] J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II, 2002. [3] P. Kall, J. Mayer: Stochastic linear programming. Models, theory and computation, Springer, 2005 [4] H. Levy: Stochastic Dominance: Investment decision making under uncertainty, Springer, New York, 2006. [5] G. Ch. Pflug, W. Römisch, Modeling, Measuring and Managing Risk, World Scientific, River Edge, NJ, 2007. [6] A. Ruszczyński, A. Shapiro (eds.): Stochastic programming. Elsevier, 2003. [7] A. Shapiro, D. Dentcheva, A. Ruszczyński: Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009. [8] W. T. Ziemba: The stochastic programming approach to asset, liability and wealth management, The research foundation of AIMR, USA, 2003. [9] W. T. Ziemba, J. M. Mulvey: Worldwide asset and liability modeling, Cambridge University Press, 1998. |