Logaritmicky optimální investování

• Thesis title in Czech: Logaritmicky optimální investování
• Thesis title in English: Log-optimal investment
• Key words: Kellyho kritérium, asymptotická optimalita
• English key words: Kelly criterion, asymptotic optimality
• Academic year of topic announcement: 2018/2019
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 03.10.2018
• Date of assignment: 03.10.2018
• Confirmed by Study dept. on: 22.11.2018
• Date and time of defence: 04.09.2019 09:00
• Date of electronic submission: 18.07.2019
• Date of submission of printed version: 19.07.2019
• Date of proceeded defence: 04.09.2019
• Opponents: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.

Guidelines

Student přehledně sepíše (a rozepíše) důkazy asymptotické optimality strategie založené na Kellyho kritériu. Hlavním cílem práce je ukázat, že taková strategie (téměř) minimalizuje střední dobu potřebnou k dosažení (předem zvolené) velké úrovně bohatství.

References

P.H. Algoet, T.M. Cover: Asymptotic optimality and asymptotic equipartition properties of log-optimum investment. Ann. Probab. 16 (2) (1988), 876-898.
L. Breiman: Optimal gambling system for favorable games. Proc. Fourth Berkeley Symp. on Math. Statist. and Prob. 1 (1961) (J. Neyman, ed.), Univ. of Calif. Press, Berkeley, 65-78.