Optimalizace portfolia s využitím rizikových prémií
| Thesis title in Czech: | Optimalizace portfolia s využitím rizikových prémií |
|---|---|
| Thesis title in English: | Portfolio optimization using risk premia |
| Key words: | optimalizace portfolia, rizikové prémie, maximalizace očekávaného výnosu |
| English key words: | Portfolio optimization, risk premia, mean return maximization |
| Academic year of topic announcement: | 2017/2018 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 02.10.2017 |
| Date of assignment: | 08.10.2017 |
| Confirmed by Study dept. on: | 14.12.2017 |
| Date and time of defence: | 11.09.2018 08:00 |
| Date of electronic submission: | 18.07.2018 |
| Date of submission of printed version: | 20.07.2018 |
| Date of proceeded defence: | 11.09.2018 |
| Opponents: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Guidelines |
| Student(ka) se seznámí s úlohami optimalizace portfolia za rizika. Popíše detailně jednotlivé rizikové prémie a aplikuje je v úlohách optimalizace portfolia. Na praktickém problému maximalizace výnosu za podmínky na omezení rizikové prémie bude demonstrovat teoretické poznatky. |
| References |
| Ingersoll. J., F.: Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers, 1987.
Kopa, M.: Postavení užitkové funkce v úlohách stochastického programování. Rigorózní práce, MFF UK, 2004. Kallberg, J. G. and Ziemba, W. T.: Comparison of Alternative Utility Functions in Portfolio Selection Problems, Management Science, November 1983 vol. 29, no. 11, 1257-1276. |