Recursive estimates of financial time series

• Thesis title in Czech: Rekurentní odhady finančních časových řad
• Thesis title in English: Recursive estimates of financial time series
• Key words: finanční časová řada; GARCH; rekurentní odhad
• English key words: financial time series; GARCH; recursive estimate
• Academic year of topic announcement: 2017/2018
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: angličtina
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Author: RNDr. Petr Vejmělka - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 18.09.2017
• Date of assignment: 18.09.2017
• Confirmed by Study dept. on: 13.02.2018
• Date and time of defence: 09.09.2019 08:00
• Date of electronic submission: 09.07.2019
• Date of submission of printed version: 19.07.2019
• Date of proceeded defence: 09.09.2019
• Opponents: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Guidelines

Diplomant se bude zabývat rekurentními odhady v modelech časových řad využívaných ve financích (předvším GARCH) a případně se pokusí o vhodné modifikace stávajících modelů. Modely budou aplikovány na finanční časové řady z praxe.

References

Aknouche, A., Guerbyenne, H.: Recursive estimation of GARCH models. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 35 (2006), 925-938.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání).
Hendrych, R., Cipra, T.: Self weighted recursive estimation of GARCH models. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2015 (http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2015.1053924).

Preliminary scope of work

Rekurentní postupy pro finanční časové jsou často nutností, zvlášť když se jedná o vysokofrekvenční finanční data na burzách. Navržené téma diplomové práce je proto vysoce aktuální.

Preliminary scope of work in English

The recursive methods for financial time series are very desirable, in particular for (ultra)high-frequency data in financial exchanges. The suggested topic is therefore very up-to-date.