Modelování velkých škod

• Thesis title in Czech: Modelování velkých škod
• Thesis title in English: Large claims modeling
• Key words: prahové modely, obecné Paretovo rozdělení, vysoké škody
• English key words: threshold models, generalized Pareto distribution, large claims
• Academic year of topic announcement: 2016/2017
• Thesis type: rigorosum thesis
• Thesis language: angličtina
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 31.10.2016
• Date of assignment: 31.10.2016
• Confirmed by Study dept. on: 31.10.2016
• Date and time of defence: 28.11.2016 00:00
• Date of electronic submission: 31.10.2016
• Date of submission of printed version: 31.10.2016
• Date of proceeded defence: 28.11.2016

Guidelines

Jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti neživotního
pojištení při tvorbě rezerv pojišťovny jsou velké škody, které
lze chápat jako extrémní (odlehlá) pozorování. Budou zkoumány
různé metody a přístupy k modelování velkých škod. Například se
zaměříme (mimo jiné) na metodu POT (Peaks Over Treshold) a
modelování chvostů distribučních funkcí pomocí zobecněného
Paretova rozdělení.

Posluchač(ka) aktivně vyhledá relevantní literaturu, kriticky posoudí
publikované přístupy a vše při jednotném značení shrne ve své
diplomové práci. V případě zájmu je možné některý z dříve
publikovaných přístupů zobecnit či jinak vylepšit. Nedílnou
součástí diplomové práce bude proto implementace jednotlivých
přístupů v R a aplikace na reálná data.

References

- Coles, S. (2001) An Introduction to Statistical Modelling of Extreme
Values. Springer Series in Statistics, London.

- Coles, S. and Dixon, M. (1999) Likelihood-Based Inference for Extreme
Value Models. Extremes, 2(1):5?23.

- Kluppelberg, C. and Mikosch, T. (1997) Large deviations of heavy-tailed
random sums with applications in insurance and finance. Journal of Applied
Probability, 34(2):293-308.

- Smith, R. L. (1994) Multivariate Threshold Methods. Kluwer, Dordrecht.