Autoregresné modely
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Autoregresné modely |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Autoregresní modely |
| Thesis title in English: | Autoregressive models |
| Key words: | náhodný proces, časový rad, autoregresný model, INAR |
| English key words: | stochastic process, time series, autoregressive model, INAR |
| Academic year of topic announcement: | 2016/2017 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 17.10.2016 |
| Date of assignment: | 18.10.2016 |
| Confirmed by Study dept. on: | 24.11.2016 |
| Date and time of defence: | 12.09.2017 00:00 |
| Date of electronic submission: | 20.07.2017 |
| Date of submission of printed version: | 21.07.2017 |
| Date of proceeded defence: | 12.09.2017 |
| Opponents: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Guidelines |
| Autoregresní modely jsou velmi populárním a rozšířeným nástrojem pro statistickou analýzu časových řad. V četné literatuře najdeme teorii k modelům pro spojité řady, méně obvyklé jsou autoregrese pro řady diskrétní. Cílem práce bude porovnání základních vlastností AR modelů prvního řádu pro oba typy řad, zejména v diskrétním případě se posluchač/ka zaměří na podrobná odvození studovaných vztahů. Budou popsány způsoby odhady parametrů, chování modelů a přesnost odhadových procedur budou zkoumány prostřednictvím simulační studie. |
| References |
| 1] Al-Osh, M.A.; Alzaid A.A.: First-order integer valued autoregressive (INAR(1)) process. Journal of Time Series Analysis, Vol. 8, No. 3, 1987, pp. 261-275.
[2] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008. [3] Kedem, B.; Fokians, K.: Regression Models for Time Series Analysis. Wiley, New York, 2002. [4] Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison Wesley, New York, 1990. |