Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice
| Thesis title in Czech: | Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice |
|---|---|
| Thesis title in English: | Random rates of return in financial and insurance mathematics |
| Key words: | náhodná úroková míra, logaritmicko - normální rozdělení, důchod, životní pojištění. |
| English key words: | random interest rates, life insurance, log - normal distribution, annuity, life insurance. |
| Academic year of topic announcement: | 2016/2017 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 29.09.2016 |
| Date of assignment: | 03.10.2016 |
| Confirmed by Study dept. on: | 24.11.2016 |
| Date and time of defence: | 27.06.2017 00:00 |
| Date of electronic submission: | 17.05.2017 |
| Date of submission of printed version: | 19.05.2017 |
| Date of proceeded defence: | 27.06.2017 |
| Opponents: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Guidelines |
| Téma v sobě spojuje základy pravděpodobnosti se základy finanční matematiky a matematiky životního pojištění. Posluchač/ka bude studovat problematiku důchodů při náhodných úrokových měrách obecně a při aplikaci logaritmicko - normálního rozdělení. Hlavním zdrojem je článek [5]. V práci bude podrobně odvozena momentová struktura současných a budoucích hodnot důchodů tam zmíněných a budou doplněny další případy. Získané vztahy budou využity pro ilustraci pravděpodobnostního modelování vybraných situací z oblasti životního pojištění. Text práce je možné rozšířit o numerickou studii. |
| References |
| [1] Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2005.
[2] Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006. [3] Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi. HZ Praha, 1994. [4] Garrett, S.J.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth -Heinemann, Oxford, 2013. [5] Boyle, P. P.: Rates of return as random variables. The Journal of Risk and Insurance, Vol. 43, No. 4, 1976, pp. 693-713. |