Polyedrické míry rizika
| Thesis title in Czech: | Polyedrické míry rizika |
|---|---|
| Thesis title in English: | Polyhedral risk measures |
| Key words: | výběr portfólia; riziko; polyedrické míry rizika |
| English key words: | portfolio selection; risk; polyhedral risk measures |
| Academic year of topic announcement: | 2013/2014 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 03.10.2013 |
| Date of assignment: | 15.10.2013 |
| Confirmed by Study dept. on: | 25.11.2013 |
| Date and time of defence: | 24.06.2014 00:00 |
| Date of electronic submission: | 22.05.2014 |
| Date of submission of printed version: | 23.05.2014 |
| Date of proceeded defence: | 24.06.2014 |
| Opponents: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Guidelines |
| Při finančních operacích investor sleduje nejenom střední výnos portfolia, ale také riziko zvolené investice.
Problémem je, jak vhodně riziko měřit. Bakalářská práce se zaměří na polyedrické míry rizika. Jedná se o speciální třídu měr rizika, která má řadu hezkých a užitečných vlastností. Práce by měla kromě přehledu vlastností polyedrických měr rizika uvést také příklady a aplikaci na vyhodnocení reálných dat. |
| References |
| [1] Eichhorn, Andreas; Römisch, Werner:
POLYHEDRAL RISK MEASURES IN STOCHASTIC PROGRAMMING SIAM J. OPTIM. 16,1(2005), pp. 69–95 [2] Eichhorn, Andreas; Römisch, Werner: Polyhedral risk measures in multistage stochastic programming and power optimization. In: Conference Proceedings of MMEI'2007, Herl'any, 2007. |