Scénářové stromy v úlohách stochastického programování
| Thesis title in Czech: | Scénářové stromy v úlohách stochastického programování |
|---|---|
| Thesis title in English: | Scenario trees in stochastic programming problems |
| Key words: | scénářové stromy, stochastické programování, stabilita |
| English key words: | scenario trees, stochastic programming, stability |
| Academic year of topic announcement: | 2012/2013 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 01.10.2012 |
| Date of assignment: | 01.10.2012 |
| Confirmed by Study dept. on: | 15.01.2013 |
| Date and time of defence: | 18.09.2014 00:00 |
| Date of electronic submission: | 30.07.2014 |
| Date of submission of printed version: | 31.07.2014 |
| Date of proceeded defence: | 18.09.2014 |
| Opponents: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Guidelines |
| Diplomant se seznámí s problémy stochastického programování, které se dají řešit pomocí scénářů. Zaměří se na vícestupňové nebo víceperiodické úlohy stochastického programování, do kterých vstupují scénářové stromy. Nastuduje vhodné přístupy k měření vzdáleností těchto stromů a bude zkoumat stabilitu optimálních řešení při změnách v scénářovém stromu.
Práce bude doplněna o numerickou studii na finančních datech, ve které diplomant bude uvažovat vícestupňový (víceperiodický) investiční problém s transakčními náklady. |
| References |
| J. Dupačová: Stochastické programování, MŠMT Praha 1986.
J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán (2002): Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II. P. Kall, J. Mayer: Stochastic linear programming. Models, theory and computation, Springer, 2005 A. Ruszczyński, A. Shapiro (eds.): Stochastic programming. Elsevier, 2003 G. Ch. Pflug, W. Römisch, Modeling, Measuring and Managing Risk, World Scientific, River Edge, NJ, 2007. G. Ch. Pflug, A. Pichler: A distance for multistage stochastic optimization models. SIAM Journal on Optimization, 22, 1-23, 2012. |