Nelineární modely pro finanční časové řady a softwarové možnosti jejich zpracování
| Thesis title in Czech: | Nelineární modely pro finanční časové řady a softwarové možnosti jejich zpracování |
|---|---|
| Thesis title in English: | Non-linear models for financial time series and software tools for their analysis |
| Key words: | AR, ARCH, R, Mathematica |
| English key words: | AR, ARCH, R, Mathematica |
| Academic year of topic announcement: | 2012/2013 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 17.09.2012 |
| Date of assignment: | 01.10.2012 |
| Confirmed by Study dept. on: | 04.12.2012 |
| Date and time of defence: | 26.06.2013 00:00 |
| Date of electronic submission: | 23.05.2013 |
| Date of submission of printed version: | 24.05.2013 |
| Date of proceeded defence: | 26.06.2013 |
| Opponents: | RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. |
| Guidelines |
| Modely časových řad typu GARCH se často osvědčují v analýze nestacionárních finančních dat lépe než jednoduché a všeobecně známé lineární ARMA modely. Posluchač/ka se seznámí se základními vlastnostmi modelů ARCH a GARCH a přehledně je popíše. Následně porovná aplikaci modelů na reálná data z oblasti financí prostřednictvím několika dostupných softwarových produktů. |
| References |
| Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Engle, R.F.: ARCH. Selected reading. Oxford University Press, 1995. Gouriéroux, Ch.: ARCH models and financial applications. Springer, New York, 1997. |