Ekonometrická analýza finančních dat
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Ekonometrická analýza finančních dat |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Ekonometrická analýza finančních dat |
| Thesis title in English: | Econometric Analysis of Financial Data |
| Key words: | exogenita, SUR soustava, simultánní rovnice, VAR |
| English key words: | exogeneity, SUR system, simultaneous equations, VAR |
| Academic year of topic announcement: | 2011/2012 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 29.09.2011 |
| Date of assignment: | 17.10.2011 |
| Confirmed by Study dept. on: | 20.12.2011 |
| Date and time of defence: | 02.06.2014 00:00 |
| Date of electronic submission: | 08.04.2014 |
| Date of submission of printed version: | 08.04.2014 |
| Date of proceeded defence: | 02.06.2014 |
| Opponents: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Guidelines |
| Data z oblasti ekonomie a financí mají často podobu záznamů různých navzájem se ovlivňujících veličin v čase. Pro popis chování takových dat a předpovědi budoucího vývoje
jsou k dispozici ekonometrické a pravděpobnostně-statistické nástroje v podobě soustav simultánních rovnic a modelů mnohorozměrných časových řad. Posluchač/ka se seznámí s teoretickými základy zmíněných přístupů a podrobně je popíše. Provede aplikaci na reálná data z finanční praxe, přičemž pojedná o softwarových možnostech pro analýzu studovaného typu. |
| References |
| Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada, Praha, 1999.
Cipra, T.: Ekonometrie. Skripta MFF UK Praha, 1984. Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008. Engle, R.F.; Hendry, D.F.; Richard, J.F.: Exogenity. Econometrica, 51 (1983), 277-304. Charemza, W.W.; Deadman, P.F.: New Directions in Econometric Practice. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 1992. Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison-Wesley, New York, 1990. |