Markowitzův model s omezeními
| Thesis title in Czech: | Markowitzův model s omezeními |
|---|---|
| Thesis title in English: | Markowitz model with constraints |
| Key words: | Markowitzův model s omezeními; portfólio; legislativní omezení. |
| English key words: | Markowitz model with constraints; portfolio; statutory constraints. |
| Academic year of topic announcement: | 2010/2011 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 15.10.2010 |
| Date of assignment: | 15.10.2010 |
| Date and time of defence: | 12.09.2011 00:00 |
| Date of electronic submission: | 04.08.2011 |
| Date of submission of printed version: | 05.08.2011 |
| Date of proceeded defence: | 12.09.2011 |
| Opponents: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Guidelines |
| Sestavení optimálního portfólia z dostupných obchodovatelných komodit je
velmi často diskutovanou otázkou. Jedním z modelů, který uvažuje nejenom výnos portfolia, ale také jeho rizikovost, je Markowitzův model. Bakalářská práce bude uvažovat tento přístup v případech, když je hledané portfolio svázáno dalšími omezeními. Přednostně se práce bude zabývat omezeními, které jsou dána legislativou pro chování různých bankovních subjektů investujících na burzovním trhu. |
| References |
| Markowitz, H.M.: Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. Basil Blackwell, 1987
Bazara, M.S.; Sherali, H.D.; Shetty, C.M.: Nonlinear Programming. Theory and Algorithms. Wiley, New York, 1993. Dupačová, J.; Hurt, J.; Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer, Dordrecht, 2002. |