Nelineární neparametrické modely pro finanční časové řady

• Thesis title in Czech: Nelineární neparametrické modely pro finanční časové řady
• Thesis title in English: Nonlinear nonparametric models for financial time series
• Key words: časová řada, nelineární neparametrický model, odhad, jádrová funkce.
• English key words: time series, nonlinear nonparametric model, estimate, kernel function.
• Academic year of topic announcement: 2010/2011
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 01.10.2010
• Date of assignment: 01.10.2010
• Date and time of defence: 28.05.2012 00:00
• Date of electronic submission: 11.04.2012
• Date of submission of printed version: 13.04.2012
• Date of proceeded defence: 28.05.2012
• Opponents: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Guidelines

Studium dynamických vlastností finančních a ekonomických časových řad je v posledních letech v centru pozornsti odborníků, a to z důvodu omezení rizik a předpovídání budoucího vývoje finančních veličin. Běžně používané lineární modely v této oblasti často selhávají, a proto byly vyvinuty různé typy modelů nelineárních. Na velmi obecných předpokladech jsou založeny neparametrické modely časových řad.
Diplomant(ka) bude studovat teorii neparametrických nelineárních modelů, seznámí se s jejich vlastnostmi a metodami odhadu. Výsledkem bude přehled modelů vhodných pro použití ve finanční analýze. Součástí práce by měla být simulační studie nebo zpracování reálných dat s použitím vhodného softwaru.

References

Fan, J., Yao, Q.: Nonlinear Time Series. Springer, New York, 2003.

Hafner, C.M.: Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate
Volatility. Physica-Verlag, Heidelberg, 1998.

Tong, H.T.: Nonlinear Time Series. A Dynamical Systém Approach. Clarendon Press, Oxford, 2003.