Log-optimální investování
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Log-optimální investování |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Log-optimální investování |
| Thesis title in English: | Log-optimal investment |
| Key words: | log-optimálne portfólio, existencia, jednoznačnosť, aplikácia |
| English key words: | log-optimal portfolio, existence, uniqueness, aplication |
| Academic year of topic announcement: | 2011/2012 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Author: | RNDr. Samuel Flimmel - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 05.10.2011 |
| Date of assignment: | 17.10.2011 |
| Confirmed by Study dept. on: | 20.12.2011 |
| Date and time of defence: | 19.06.2012 00:00 |
| Date of electronic submission: | 22.05.2012 |
| Date of submission of printed version: | 24.05.2012 |
| Date of proceeded defence: | 19.06.2012 |
| Opponents: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Guidelines |
| Sestavení optimálního portfólia z dostupných obchodovatelných komodit je
velmi často diskutovanou otázkou. Problémem je však často sestavení vhodné užitkové funkce. Jednou z možností, která je velmi přirozená, je využít logaritmu. Takto postavenému problému říkáme log-optimální investování. Bakalářská práce bude zaměřena na log-optimální investování s případnou praktickou aplikací. |
| References |
| [1] Vajda, Igor; Österreicher, Ferdinand:
Existence, uniqueness and evaluation of log-optimal investment portfolio. Kybernetika 29,2 (1993), 105-120. [2] Vajda, Igor; Österreicher, Ferdinand: Statistical analysis and applications of log-optimal investment. Kybernetika 30,3 (1994), 331-342. |