Nestandardní přístupy v analýze finančních časových řad
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Nestandardní přístupy v analýze finančních časových řad |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Nestandardní přístupy v analýze finančních časových řad |
| Thesis title in English: | Non-standard approaches to financial time series analysis |
| Key words: | nezáporné finančné časové rady, lineárna autoregresia, exponenci- álne rozdelenie chýb, neštandardné odhady parametrov |
| English key words: | non-negative financial time series, linear autoregression, exponential error distribution, non-standard estimates of parameters |
| Academic year of topic announcement: | 2010/2011 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 01.10.2010 |
| Date of assignment: | 01.10.2010 |
| Date and time of defence: | 05.09.2012 00:00 |
| Date of electronic submission: | 02.08.2012 |
| Date of submission of printed version: | 03.08.2012 |
| Date of proceeded defence: | 05.09.2012 |
| Opponents: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Guidelines |
| Finanční data mají často podobu časových řad. Hojně používaným nástrojem pro jejich zpracování jsou lineární autoregresní modely. Jejich výhodou je snadná interpretace a implementace odhadových algoritmů v běžně používaných softwarových produktech. Standardní procedury pro odhad parametrů
modelu používají metodu maximální věrohodnosti založenou na předpokladu normality náhodných chyb. V posledních letech však byly vyvinuty speciální postupy pro odhad parametrů v nezáporných časových řadách založené na předpokladu exponenciálního rozdělení chyb. Posluchač(ka) nastuduje příslušnou teorii a vyzkouší její fungování na datech z finanční praxe. Výsledky porovná s aplikací klasických postupů. Bude se věnovat jak jednorozměrným tak i mnohorozměrným autoregresním modelům. |
| References |
| Anděl, J.: Non-negative autoregressive processes. J. Time Ser. Anal. 10 (1989), 1-11.
Anděl, J.: Nonnegative multivariate AR(1) processes. Kybernetika, 28 (1992), No 3., 213-226. Bell, C.B.; Smith, E.P.: Inference for non-negative autoregressive schemes. Commun. Statist.- Theor. Meth. 15(1986), 2267-2293. Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008. Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison-Wesley, New York, 1990. Zichová, J.: Some applications of time series models to financial data. Acta Universitatis Carolinae. Mathematica and Physica. Zasláno k publikaci. Zichová, J.: An application of time series analysis in finance. Proceedings of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, J. Selye University, Komárno. Zasláno k publikaci. |