Vícerovnicové soustavy jako nástroj pro zpracování finančních a ekonomických dat

• Thesis title in Czech: Vícerovnicové soustavy jako nástroj pro zpracování finančních a ekonomických dat
• Thesis title in English: Econometric Systems of Equations as a Tool for Financial Data Analysis
• Key words: vícerovnicové soustavy, vektorová autoregrese, inflace, měnové kurzy
• English key words: econometric systems of equations, vector autoregression, inflation rate, exchange rates
• Academic year of topic announcement: 2010/2011
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 29.09.2010
• Date of assignment: 29.09.2010
• Date and time of defence: 12.09.2011 00:00
• Date of electronic submission: 03.08.2011
• Date of submission of printed version: 04.08.2011
• Date of proceeded defence: 12.09.2011
• Opponents: Mgr. Jiří Krtek

Guidelines

Ve finanční a ekonomické analýze se často vyskytuje vzájemné ovlivňování různých veličin, které lze modelovat pomocí soustav rovnic s několika vysvětlujícími proměnnými. Data jsou tvořena záznamy sledovaných veličin v čase. Úkolem posluchače/posluchačky bude seznámit se s teorií vícerovnicových soustav včetně souvisejícího modelu vektorové autoregrese, tedy základů mnohorozměrných časových řad. Nastudovaný materiál přehledně vyloží a provede aplikaci na reálná data.

References

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.

Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison-Wesley, New York, 1990.