Robustní odhady v modelu CAPM
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Robustní odhady v modelu CAPM |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Robustní odhady v modelu CAPM |
| Thesis title in English: | Robust estimators for CAPM |
| Key words: | robustné odhady, mnohorozmerný lineárny model, CAPM model, simultánne odhady |
| English key words: | robust estimates, multivariate linear model, CAPM model, simultaneous estimates |
| Academic year of topic announcement: | 2010/2011 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 18.10.2010 |
| Date of assignment: | 18.10.2010 |
| Date and time of defence: | 05.09.2012 00:00 |
| Date of electronic submission: | 01.08.2012 |
| Date of submission of printed version: | 01.08.2012 |
| Date of proceeded defence: | 05.09.2012 |
| Opponents: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Guidelines |
| Posluchač se seznámí s metodmi odhadu míry rizika (Beta)
v oceňovacím modelu kapitálových aktiv (CAPM), zejména se bude zabývat robustními odhady, které zohledňují vliv odlehlých pozorování. Provede srovnávací numerickou studii na konkrétní portfolia. Zabývat se může i teoretickými vlastnostmi odhadů pro případ, kdy chyby v modelu nejsou nezávislé. |
| References |
| 1. Chan, L.K.C., Lakonishok, J. (1992): Robust measurement of Beta risk. Journal of financial and quantitative analysis, 27, 265-282
2. Jurečková, J. (2001): Robustní statistické metody, Karolinum, Praha 3. Koenker, R., Portnoy, S. (1990): M-estimation of multivariate regression, JASA, 85, 1060-1068 |