Teorie extrémních hodnot v aktuárských vědách
| Thesis title in Czech: | Teorie extrémních hodnot v aktuárských vědách |
|---|---|
| Thesis title in English: | Extreme Value Theory in Actuarial Sciences |
| Key words: | extrémní hodnoty, zobecněné rozdělení extrémních hodnot, zobecněné Paretovo rozdělení, vysoká mez |
| English key words: | Extreme values, Generalized extreme value distribution, Generalized Pareto distribution, Threshold |
| Academic year of topic announcement: | 2009/2010 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 29.01.2010 |
| Date of assignment: | 29.01.2010 |
| Date and time of defence: | 27.05.2013 00:00 |
| Date of electronic submission: | 10.04.2013 |
| Date of submission of printed version: | 12.04.2013 |
| Date of proceeded defence: | 27.05.2013 |
| Opponents: | prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. |
| Guidelines |
| Diplomantka se seznámí se základními přístupy k modelování extrémních hodnot, modely blokových maxim a modely pro pozorování překračující danou vysokou mez. Pojedná o uplatnění těchto modelů v oblastech finanční a pojistné matematiky, jakými jsou například analýza finančních časových řad či modelování chvostů rozdělení vysokých škod v neživotním pojištění. O vybraných metodách pojedná podrobněji a výklad doplní numerickými ilustracemi. |
| References |
| Mc Neil, A.J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools. Princeton University Press, 2005.
Reiss, R.-D., Thomas, M.: Statistical Analysis of Extreme Values. Birkhäuser, 1997. Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T.: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, 1997. |