Vliv rizikové míry na optimalizaci portfolia

• Thesis title in thesis language (Slovak): Vliv rizikové míry na optimalizaci portfolia
• Thesis title in Czech: Vliv rizikové míry na optimalizaci portfolia
• Thesis title in English: The influence of risk measure on portfolio optimization
• Academic year of topic announcement: 2009/2010
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: Mgr. Jiří Herman
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 01.10.2009
• Date of assignment: 01.10.2009
• Date and time of defence: 28.06.2011 00:00
• Date of electronic submission: 26.05.2011
• Date of submission of printed version: 27.05.2011
• Date of proceeded defence: 28.06.2011
• Opponents: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Guidelines

Student se v práci seznámí se základními metodami měření tržního rizika a s vybranými metodami optimalizace portfolia. Pro reálná data provede optimalizaci portfolia pro jednotlivé optimalizační metody a zhodnotí, které portfolio je optimální z hlediska dané míry tržního rizika.

References

G. BUGÁR, M. UZSOKI: A longitudinal study on Portfolio Optimization: Is the "Success" Time Dependent?, 2009.