Numerická řešení stochastické diferenciální rovnice

• Thesis title in Czech: Numerická řešení stochastické diferenciální rovnice
• Thesis title in English: Numerical solutions of a stochastic differential equation
• Academic year of topic announcement: 2009/2010
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
• Author: Mgr. Štěpán Masák - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 14.10.2009
• Date of assignment: 14.10.2009
• Date and time of defence: 17.09.2010 00:00
• Date of electronic submission: 17.09.2010
• Date of proceeded defence: 17.09.2010
• Opponents: RNDr. Jana Šnupárková, Ph.D.

Guidelines

Student se seznámí s pojmy stochastický integrál a stochastický diferenciál. Nastuduje metody numerického řešení stochastické diferenciální rovnice a aplikuje tyto metody na konkrétní příklad.

References

D.Kannan, V.Lakshmikatham: Handbook of Stochastic Analysis and
Applications. Marcel Dekker, Inc., New York, 2002