Maximálně věrohodné odhady v časových řadách

• Thesis title in Czech: Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
• Thesis title in English: Maximum likelihood estimators in time series
• Key words: maximálně věrohodný odhad, časová řada, autoregresní posloupnost, posloupnost klouzavých součtů
• English key words: maximum likelihood estimation, time series, autoregressive process, moving average process
• Academic year of topic announcement: 2010/2011
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 10.11.2010
• Date of assignment: 10.11.2010
• Date and time of defence: 05.09.2011 00:00
• Date of electronic submission: 04.08.2011
• Date of submission of printed version: 05.08.2011
• Date of proceeded defence: 05.09.2011
• Opponents: Mgr. Markéta Zikmundová, Ph.D.

Guidelines

Uchazečka se seznámí se základními modely časových řad. Odvodí odhady parametrů metodou maximální věrohodnosti v několika konkrétních modelech uvažujících závislosti mezi pozorováními. Analyticky nebo numericky provede porovnání s jinými možnými odhady.

References

J. D. Hamilton (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.

Z. Prášková (2004): Základy náhodných procesů II, Karolinum, Praha.

Preliminary scope of work

Metoda maximální věrohodnosti v modelech se závislými pozorováními.

Preliminary scope of work in English

Maximum likelihood method in models with dependent observations.