Stochastická DEA a dominance
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Stochastická DEA a dominance |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Stochastická DEA a dominance |
| Thesis title in English: | Stochastic DEA and dominance |
| Key words: | stochastická DEA, stochastická dominance, eficience portfolia |
| English key words: | stochastic DEA, stochastic dominance, portfolio efficiency |
| Academic year of topic announcement: | 2012/2013 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 11.10.2012 |
| Date of assignment: | 12.10.2012 |
| Confirmed by Study dept. on: | 15.01.2013 |
| Date and time of defence: | 18.09.2014 00:00 |
| Date of electronic submission: | 29.07.2014 |
| Date of submission of printed version: | 31.07.2014 |
| Date of proceeded defence: | 18.09.2014 |
| Opponents: | prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. |
| Guidelines |
| "Data envelopment analysis" (DEA) je metoda, která porovnává různé rozhodovací jednotky nebo strategie na základě jejich vstupů a výstupů. Výsledkem je rozdělení jednotek na eficientní a neeficientní. Pokud data o vstupech a výstupech mají náhodný charakter využívá se stochastické zobecnění této metody (SDEA). Stochastická dominance je naproti tomu relace, která porovnává dvě náhodné veličiny. Eficience portfolia vzhledem ke stochastické dominanci je jiný typ eficience, který ve speciálním případě může odpovídat eficienci podle SDEA.
Posluchač se bude věnovat metodě DEA, hlavně jejímu stochastickému zobecnění. Dále pojedná o stochastické dominanci a eficienci portfolia vzhledem k tomuto kritériu. Bude provedeno porovnání těchto dvou typů eficience a budou analyzovány případy a aplikace, zejména finanční, kdy obě metody dávají stejné výsledky. Teoretické výsledky budou aplikovány v empirické studii na finanční data. |
| References |
| 1. M. Kopa and P. Chovanec: A Second-order Stochastic Dominance Portfolio Efficiency Measure, Kybernetika, 44, 2 (2008), 243 - 258.
2. H. Levy: Stochastic dominance: Investment decision making under uncertainty. Second edition. Springer Science, New York 2006. 3. Z. Huang and S. X. Li: Stochastic DEA ModelsWith Different Types of Input - Output Disturbances, Journal of Productivity Analysis, 15 (2001), 95 - 113. 4. S. X. Li: Stochastic models and variable returns to scales in data envelopment analysis, European Journal of Operational Research, 104 (1998), 532 - 548. 5. A. Charnes, W. W. Cooper, A. Y. Lewin and L. M. Seiford: Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications. Kluwer Academic Publishers, 1994. 6. A. Charnes, W. W. Cooper and E. Rhodes: Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2 (1978), 429 - 444. 7. M. Branda & M. Kopa: DEA-risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices, Czech Journal of Economics and Finance 62, 2 (2012), 106-124. |
| Preliminary scope of work |
| Stochastická DEA a dominance |
| Preliminary scope of work in English |
| Stochastic DEA and dominance |