Vývoj cen komodit
| Thesis title in Czech: | Vývoj cen komodit |
|---|---|
| Thesis title in English: | Commodity price cycles |
| Academic year of topic announcement: | 2008/2009 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 05.11.2008 |
| Date of assignment: | 05.11.2008 |
| Guidelines |
| Popis a vysvětlení vývoje komoditních burzovních trhů je jedním z témat, které je často diskutováno v literatuře.
Používané modely se převážně opírají o představy o chování subjektů, které obchody uzavírají. Tyto subjekty bývají značně heterogenní a tak i jejich chování je různorodé. Diplomant se seznámí s používanými modely pro komoditní burzovní obchodování. Na základě reálných dat provede zhodnocení a porovnání některých vybraných modelů. |
| References |
| [1] Hommes, C. (2001): Financial markets as nonlinear adaptive evolutionary systems.
Quantitative Finance, 1, 149-167 [2] Kirman, A. (1991): Epidemics of opinion and speculative bubbles in financial markets. In: Taylor, M. (Ed.): Money and financial markets. Blackwell: Oxford, 354-368. [3] Reitz, S.; Westerhoff, F.: Commodity price cycles and heteroge- neous speculators: A STAR-GARCH model. Empirical Economics, (in press). |
| Preliminary scope of work |
| Modely komoditního burzovního trhu.
Heterogennost agentů. Vývoj cen komodit. |
| Preliminary scope of work in English |
| Empirical commodity market models.
Heterogeneous speculators. Commodity price cycles. |