Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů
| Thesis title in Czech: | Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů |
|---|---|
| Thesis title in English: | Application of nonstandard methods for valuation of derivatives |
| Key words: | forward na elektřinu, rizikově neutrální oceňování, nestandardní metody, Schwartzův jednofaktorový model, Orntein-Uhlenbeckův process |
| English key words: | electricity forward, risk-neutral valuation, nonstandard methods, Schwartz one factor model, Ornstein-Uhlenbeck process |
| Academic year of topic announcement: | 2008/2009 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | angličtina |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 07.10.2008 |
| Date of assignment: | 07.10.2008 |
| Date and time of defence: | 27.05.2013 00:00 |
| Date of electronic submission: | 03.04.2013 |
| Date of submission of printed version: | 12.04.2013 |
| Date of proceeded defence: | 27.05.2013 |
| Opponents: | prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. |
| Guidelines |
| Posluchač se seznámí se základy tzv. nestandardní analýzy s důrazem na aplikace v oblasti oceňování finančních derivátů. Zaměří se na oceňování opčních kontraktů s využitím přechodu od diskrétního ke spojitému modelu pomocí nestandardních metod. |
| References |
| A.Robinson, Nonstandard Analysis, North-Holland, Amsterdam, 1966 (2nd revised edition 1974)
H.J.Keisler, An infinitesimal approach to stochastic analysis, Mem. Amer.Math.Soc. 297(1984) Nigel J. Cutland, Loeb Measure in Practice: Recent Advances, Lecture Notes in Mathematics, Springer, 2001 Francine Diener, Marc Diener, Nonstandard Analysis in Practice, Springer, 1995 N.J. Cuttland, P.E.Kopp, W.Willinger, A nonstandard approach to option pricing, Mathematical Finance 1(4)(1991), 115-133 |