Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic

• Thesis title in Czech: Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic
• Thesis title in English: Weak solutions to stochastic differential equations
• Academic year of topic announcement: 2008/2009
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: angličtina
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Jan Seidler, CSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 14.10.2008
• Date of assignment: 14.10.2008
• Date and time of defence: 13.05.2010 00:00
• Date of electronic submission: 13.05.2010
• Date of proceeded defence: 13.05.2010
• Opponents: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Guidelines

Cílem práce je podat důkaz existence slabých řešení stochastické diferenciální rovnice se spojitými koeficienty, nezávislý na větách o integrální representaci martingalů. Vypracovaný postup by měl zjednodušit standardní důkazy.

References

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus, Springer 1988

Preliminary scope of work

Práce bude věnována zjednodušení důkazu existence slabých řešení stochastických diferenciálních rovnic.

Preliminary scope of work in English

In the thesis, a simplified version of an existence proof for weak solutions to a stochastic differential equation will be presented.