Drawdown v úlohách optimalizace portfolia

• Thesis title in Czech: Drawdown v úlohách optimalizace portfolia
• Thesis title in English: Drawdown in portfolio selection problems
• Academic year of topic announcement: 2008/2009
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 08.10.2008
• Date of assignment: 08.10.2008
• Date and time of defence: 30.06.2009 00:00
• Date of electronic submission: 30.06.2009
• Date of proceeded defence: 30.06.2009
• Opponents: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Guidelines

V "mean-risk" optimalizačních modelech se hladá portfolio s co největším výnosem a co nejmenším rizikem. Existuje mnoho způsobu jak měřit riziko, jedním z nich jsou drawdown míry. Posluchač nastuduje a spracuje problematiku drawdownů. V numerické studii bude optimalizovat akciové portfolio s použitím drawdownů a podmíněného VaR. Bude analyzovat rozdíly těchto dvou přístupů.

References

1. M. Branda: Míry rizika - dynamika, citlivost, diplomová práce MFF UK, 2006.
2. A. Chekhlov, S. Uryasev, and M. Zabarankin: Drawdown Measure in Portfolio Optimization. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 8, 1, 2005, 13-58.

Preliminary scope of work

Drawdown v úlohách optimalizace portfolia

Preliminary scope of work in English

Drawdown in portfolio selection problems