Vliv rizikových parametrů na optimální portfolio

• Thesis title in Czech: Vliv rizikových parametrů na optimální portfolio
• Thesis title in English: Impact of risk parameters on optimal portfolio
• Academic year of topic announcement: 2007/2008
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 18.02.2008
• Date of assignment: 18.02.2008
• Date and time of defence: 10.09.2008 00:00
• Date of electronic submission: 10.09.2008
• Date of proceeded defence: 10.09.2008
• Opponents: Mgr. Luboš Dostál

Guidelines

Při řešení úloh optimalizace portfolia je třeba kvantifikovat a zohlednit investorův postoj k riziku. K tomu se využívá několik typů rizikových parametrů (rizikové míry, užitkové funkce, hladiny,...). Volba těchto parametrů může významně ovlivnit výsledné optimální portfolio. Posluchač bude pro akciový trh Pražské burzy analyzovat vliv těchto parametrů na optimální řešení různých modelů optimalizace portfolia.

References

J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán (2002): Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II.
J., F. Ingersoll (1987): Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers.
H. Levy, T. Post (2005): Investments, Pearson Education, Essex.
R.T. Rockafellar and S. Uryasev: Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. Journal of Banking and Finance, 26/7, 2002, 1443-1471

Preliminary scope of work

Vliv rizikových parametrů na optimální portfolio

Preliminary scope of work in English

Impact of risk parameters on optimal portfolio