hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration:
22.11.2006
Date of assignment:
22.11.2006
Date and time of defence:
16.09.2008 00:00
Date of electronic submission:
16.09.2008
Date of proceeded defence:
16.09.2008
Opponents:
doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
Guidelines
Diplomant se seznámí s metodikou výběru podle důležitosti, jež slouží k snížení rozptylu odhadů získaných simulačními metodami Monte Carlo. Teoretické výsledky budou aplikovány na výpočet integrálů (střední hodnota, rozptyl apod.), respektive na výpočet pravděpodobností. V tomto případě se diplomant soustředí především na výpočet pravděpodobností řídkých jevů.
References
1) Antoch J., O simulaci řídkých jevů. ROBUST 2006, JČMF Praha 2006, 1-8 a 402-452.
2) Bucklew J.A., Introduction to rare Events Simulation. Springer 2004.
3) Srinivasan J., Importance Sampling. Springer, 2002.
Preliminary scope of work
Diplomant se seznámí s metodikou výběru podle důležitosti, jež slouží k snížení rozptylu odhadů získaných simulačními metodami Monte Carlo. Teoretické výsledky budou aplikovány na výpočet integrálů (střední hodnota, rozptyl apod.), respektive na výpočet pravděpodobností. V tomto případě se diplomant soustředí především na výpočet pravděpodobností řídkých jevů.
Preliminary scope of work in English
Student will acquaint with the method of importance sampling that helps to decrease the variance of the Monte Carlo estimators. Theoretical results will be applied on the evaluation of integrals (mean, variance etc.), as well as on the calculation of probabilities. Concerning this point, student will concentrate especially on evaluation of probabilities of rare events.
- assigned and confirmed by the Study Dept.