Vícerozměrné míry rizika
| Thesis title in Czech: | Vícerozměrné míry rizika |
|---|---|
| Thesis title in English: | Multidimensional risk measures |
| Academic year of topic announcement: | 2006/2007 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 19.10.2006 |
| Date of assignment: | 19.10.2006 |
| Date and time of defence: | 06.09.2010 00:00 |
| Date of electronic submission: | 06.09.2010 |
| Date of proceeded defence: | 06.09.2010 |
| Opponents: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Guidelines |
| Od zavedení Markowitzova modelu byla navržena řada různých měr rizika v problémech optimalizace portfolia. Investorův vztah k riziku je modelován několika parametry nebo užitkovou funkcí. V obou případech byla pozornost soustředěna hlavně na měření rizika pro jednoperiodické úlohy. Mezi navržená zobecnění těchto měr patří zejména vícerozměrné a víceperiodické rizikové prémie nebo také víceperiodické rozšíření polyedrických měr rizika.
Úkolem diplomanta je prozkoumat a porovnat jednotlivá navržená zobecnění. Dále bude věnovat pozornost formulaci a řešení problémů optimalizace portfolia s využitím víceperiodických měr rizika. Na praktické studii bude demonstrovat výhody a nevýhody víceperiodických měr v porovnání s klasickými jednorozměrnými mírami rizika. Doporučuji absolvovat Analýzu investic. |
| References |
| 1. R. Ambarish, J. G. Kallberg (1987): Multivariate risk premiums, Theory and Decision, 77 -- 96.
2. J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán (2002): Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II. 3. A. Eichhorn, W. Romisch (2005): Polyhedral risk measures in stochastic programming, SIAM Journal on Optimization 16, 69 -- 95. 4. M. Kopa (2004): Risk premiums for multiperiod risks, Bulletin of the Czech Econometric Society 21, 67 -- 79. |
| Preliminary scope of work |
| Vícerozměrné míry rizika |
| Preliminary scope of work in English |
| Multidimensional risk measures |