Run-off analýzy v neživotním pojištění

• Thesis title in Czech: Run-off analýzy v neživotním pojištění
• Thesis title in English: Run-off analysis in non-life insurance
• Academic year of topic announcement: 2005/2006
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: Mgr. Marcela Vítková
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 08.12.2005
• Date of assignment: 08.12.2005
• Date and time of defence: 06.02.2008 00:00
• Date of electronic submission: 06.02.2008
• Date of proceeded defence: 06.02.2008
• Opponents: RNDr. Jarmila Šlechtová

Guidelines

Diplomantka prostuduje a pojedná principy tvorby rezerv v neživotním pojištění. Připraví model pro sledování tvorby rezervy a její následné čerpání v dlouhém časovém horizontu (run-off analýza). Při studiu za zaměří na matematické metody, které jsou navrženy pro minimalizaci rozdílu mezi odhady na základě výplat škod a odhady na základě odhadnutých pojistných událostí (Mnichovská metoda chain ladder, Mackova metoda).

References

T. Mack: Schadenversicherungsmathematik. VVW Karlsruhe 1997.
T. Mack: Distribution – free calculation of the standard error of chain ladder reserve
estimates. ASTIN Bull. 23 (1993), 213 – 225.
G. Quarg, T. Mack: Munich Chain Ladder. Munich Re.
G. Quarg: Munich Chain Ladder - Closing the gap between paid and incurred IBNR estimates, Munich Re.