Dluhopisy zajištěné aktivy (ABS)

• Thesis title in Czech: Dluhopisy zajištěné aktivy (ABS)
• Thesis title in English: Mortgage Bonds
• Academic year of topic announcement: 2005/2006
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: Mgr. Milan Bartoš
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 06.10.2005
• Date of assignment: 06.10.2005
• Date and time of defence: 30.05.2007 00:00
• Date of electronic submission: 30.05.2007
• Date of submission of printed version: 06.10.2005
• Date of proceeded defence: 30.05.2007
• Opponents: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Guidelines

Diplomant seznámí s mechanismem fungování finančních instrumentů zvaných Dluhopisy zajištěné aktivy. Bude se zabývat problematikou oceňování těchto instrumentů a získané poznatky bude aplikovat na konkrétní příklad. Nedílnou součástí práce bude seznámení se s problematikou simulace náhodných veličin, která při oceňování vyvstává.

References

Břetislav Jež: Diplomová práce Oceňování dluhopisů zajištěných aktivy, MFF UK.
Philipp J Schonbucher: Credit Derivatives Pricing Models, John Wiley & Sons, 2003
Darrell Duffie and Kenneth J.Singleton: Credit Risk, Princeton University, 2003
Radek Pavlis :Diplomová práce Simulační metody pro oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů,MFF UK, 2005