Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 390)
Thesis details
   Login via CAS
Gaussovský šum a jeho aplikace
Thesis title in Czech: Gaussovský šum a jeho aplikace
Thesis title in English: Gaussian Noise and Its Applications
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.11.2005
Date of assignment: 03.11.2005
Date and time of defence: 17.09.2007 00:00
Date of electronic submission:17.09.2007
Date of proceeded defence: 17.09.2007
Opponents: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Gaussovským šumem se rozumí zobecněná derivace Gaussova procesu. Předmětem práce bude stochastická analýza jistých speciálních tříd těchto procesů, jejichž reprezentantem je frakcionální Brownův pohyb. Aplikacemi se rozumí např. použití šumu tohoto typu jako řídících procesů ve stochastických diferenciálních rovnicích.
References
Decreusefond, L., Ustunel, A. S.: Stochastic analysis of the fractional Brownian motion. Potential Anal. 10(1999), 177-214.
Lyons, T., Qian, Z.: Systems Control and Rough Paths. Oxford Science Publications, Oxford, 2002.
Duncan T., E., Maslowski, B., Pasik-Duncan, B.: Fractional Brownian motion and stochastic equations in Hilbert spaces. Stoch. Dyn. 2 (2022). 225-250.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html