Gaussovský šum a jeho aplikace

• Thesis title in Czech: Gaussovský šum a jeho aplikace
• Thesis title in English: Gaussian Noise and Its Applications
• Academic year of topic announcement: 2005/2006
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 03.11.2005
• Date of assignment: 03.11.2005
• Date and time of defence: 17.09.2007 00:00
• Date of electronic submission: 17.09.2007
• Date of proceeded defence: 17.09.2007
• Opponents: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.

Guidelines

Gaussovským šumem se rozumí zobecněná derivace Gaussova procesu. Předmětem práce bude stochastická analýza jistých speciálních tříd těchto procesů, jejichž reprezentantem je frakcionální Brownův pohyb. Aplikacemi se rozumí např. použití šumu tohoto typu jako řídících procesů ve stochastických diferenciálních rovnicích.

References

Decreusefond, L., Ustunel, A. S.: Stochastic analysis of the fractional Brownian motion. Potential Anal. 10(1999), 177-214.
Lyons, T., Qian, Z.: Systems Control and Rough Paths. Oxford Science Publications, Oxford, 2002.
Duncan T., E., Maslowski, B., Pasik-Duncan, B.: Fractional Brownian motion and stochastic equations in Hilbert spaces. Stoch. Dyn. 2 (2022). 225-250.