Mnohorozměrné modely typu ARCH a GARCH

• Thesis title in Czech: Mnohorozměrné modely typu ARCH a GARCH
• Thesis title in English: Multivariate ARCH and GARCH models
• Academic year of topic announcement: 2006/2007
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 02.11.2006
• Date of assignment: 02.11.2006
• Date and time of defence: 30.05.2007 00:00
• Date of electronic submission: 30.05.2007
• Date of proceeded defence: 30.05.2007
• Opponents: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Guidelines

Cílem diplomové práce bude studovat mnohorozměrné modely finančních časových řad typu ARCH a GARCH.
Posluchačka se zaměří na problém stacionarity a kauzality, testování heteroskedasticity a odhady parametrù.
Součástí práce budou numerické studie pro simulovaná i reálná data.

References

[1] Bollerslev, T. Chou, R.Y., Kroner, K.F. (1992): ARCH modelling in finance. Journal of Econometrics 52, 5-9
[2] Gourieroux, Ch.:(1997): ARCH Models and Financial Applications, Springer-Verlag.
[3] Luetkepohl, H.(1991): Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.
[4] Další časopisecká literatura dle doporučení vedoucí práce.

Preliminary scope of work

Statistická analýza vícerozměrných finančních časových řad