Aplikace zobecněného lineárního modelu v bankovnictví

• Thesis title in Czech: Aplikace zobecněného lineárního modelu v bankovnictví
• Thesis title in English: Banking Application of the Generalized Linear Regression Model
• Academic year of topic announcement: 2005/2006
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: Mgr. Karel Vaníček
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 27.10.2005
• Date of assignment: 27.10.2005
• Date and time of defence: 27.06.2006 00:00
• Date of electronic submission: 27.06.2006
• Date of submission of printed version: 27.06.2006
• Date of proceeded defence: 27.06.2006
• Opponents: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Guidelines

Po úvodu s motivačními příklady aplikací v bankovnictví se posluchač zaměří na základní
popis zobecněného modelu lineární regrese. Bude se zabývat zejména popisem, charakteristikami, diagnostikou a rozšířením modelu logistické regrese a provede
konkrétní aplikace tohoto modelu na reálná data z oblasti bankovnictví nebo na
simulovaní data.

References

Agresti, A.: Categorical Data Analysis. Wiley, 1990.
Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, 2005.
Mays, E.: Credit Risk Modeling: Design and Application, Amacom, 1998.
Marhoun, P.: Skoringové a klasifikační metody v bankovnictví. Diplomová práce MFF UK, 2005.
Polívka, J.: Předpoklady kvantitativních metod pro odhadování pravděpodobnosti defaultu
a validační metodologie. Konzultativní materiál ČNB, 2004.
Schimek, M.: Metody používané k odhadování pravděpodobnosti defaultu, konzultativní
materiál ČNB, 2004.
Zvára, K.: Regrese, učební text pro studenty KPMS MFF UK, 2003.