Modelování katastrofického rizika úmrtnosti
| Thesis title in Czech: | Modelování katastrofického rizika úmrtnosti |
|---|---|
| Thesis title in English: | Modeling catastrophic mortality risk |
| Academic year of topic announcement: | 2025/2026 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 24.10.2025 |
| Date of assignment: | 27.10.2025 |
| Confirmed by Study dept. on: | 27.10.2025 |
| Guidelines |
| Práce se bude zabývat možnostmi pro dynamické modelování úmrtnosti zohledňující krátkodobé výkyvy vznikající například v důsledku pandemií, přírodních katastrof či extrémních klimatických jevů. Zaměří se zejména na modifikace Leeova – Carterova modelu spočívající v zahrnutí krátkodobých efektů do časové složky modelu úmrtnosti. Vybrané modely budou porovnány na reálných datech. Součástí práce může být i studie dopadu použití výsledných projekcí na ocenění pojistných závazků. |
| References |
| [1] Schürch, S., Kleinow, T., Wagner, A.: Accounting for COVID-19-type shocks in mortality modeling: a comparative study. Journal of Demographic Economics 89 (2023), 483 – 512.
[2] Chen, H., Cox, S. H.: Modeling Mortality with Jumps: Applications to Mortality Securitization. The Journal of Risk and Insurance (2009), vol. 76, No. 3, 727 -751. [3] Şahin, Ş., Özen, S.: A Quantitative Comparison of Mortality Models with Jumps: Pre- and Post-COVID Insights on Insurance Pricing, Risks (2024), MDPI, vol. 12(3), 1 – 24. |