Dekompoziční algoritmus v investiční úloze se CVaR
| Thesis title in Czech: | Dekompoziční algoritmus v investiční úloze se CVaR |
|---|---|
| Thesis title in English: | Decomposition algorithm for investment problem with CVaR |
| Key words: | Optimalizace portfolia|CVaR|Dekompoziční algoritmus |
| English key words: | Portfolio optimization|CVaR|Decomposition algoritm |
| Academic year of topic announcement: | 2025/2026 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned by the advisor, waiting for guarantor's approval |
| Date of registration: | 02.10.2025 |
| Date of assignment: | 02.10.2025 |
| Guidelines |
| Uchazeč(-ka) se seznámí s dekompozičním algoritmem vhodným pro řešení rozsáhlých úloh lineární optimalizace. Ten v práci popíše. Zároveň pojedná o mírách rizika VaR a CVaR a jejich využití v investičních úlohách. Pro CVaR pak zformuluje úlohu ve tvaru lineárního programu, navrhne její dekompozici a aplikuje představený algoritmus.
Předpokladem jsou obstojné znalosti látky Úvodu do optimalizace. |
| References |
| Kall, P. Mayer, J.: Stochastic Linear Programming: Models, Theory, and Computation. Springer, second edition, 2011.
Rockafellar, R.T., Uryasev, S.P. (2002). Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. Journal of Banking & Finance 26(7), 1443–1471. |