 | On Thursday, September 4, 2025, from 8:00 PM to 10:00 PM, there will be an outage of WhoIs system. This will limit work in IS studium. For example, you will not be able to submit thesis. Subscription to courses should remain unaffected by the outage. We apologize for any inconveniece and we thank you for understanding. |
Kauzální analýza a zpoždění v časových řadách
| Thesis title in Czech: | Kauzální analýza a zpoždění v časových řadách |
|---|---|
| Thesis title in English: | Causal analysis and time lag in time series |
| Key words: | Kauzalita v časových řadách|Grangerova kauzalita|Dynamické modely|Časové zpoždění|Ekonometrická analýza |
| English key words: | Causality in time series|Granger causality|Dynamic models|Time lag|Econometric analysis |
| Academic year of topic announcement: | 2025/2026 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Author: |
| Guidelines |
| Kauzální analýza v časových řadách se zabývá odhalováním příčinných vztahů mezi proměnnými a jejich dynamikou v čase.
Tento přístup je klíčový v ekonomii, financích, biologii i inženýrství, kde je důležité rozpoznat, jak jedna proměnná ovlivňuje jinou s určitým časovým zpožděním. Práce bude zaměřena na metody analýzy kauzality v časových řadách a dynamické kauzální modely. Zejména na analýzu zpoždění v časových řadách a jeho odhad. Teorie bude podpořena numerickou studií. |
| References |
| 1.
Enders, W. (2014): Applied Econometric Time Series. Wiley. 2. Granger, C. W. J. (1969): Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. 3. Hamilton, J. D. (1994): Time Series Analysis. Princeton University Press. 4. Lütkepohl, H. (2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. 5. Pearl, J. (2009): Causality: Models, Reasoning, and Inference. Cambridge University Press. 6. Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995): Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66*(1-2), 225–250. |