Coxův proces v pojistné matematice
| Thesis title in Czech: | Coxův proces v pojistné matematice |
|---|---|
| Thesis title in English: | Cox process in insurance mathematics |
| Academic year of topic announcement: | 2024/2025 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 07.11.2024 |
| Date of assignment: | 14.11.2024 |
| Confirmed by Study dept. on: | 14.11.2024 |
| Guidelines |
| Bodový proces tvoří důležitý model pro náhodné výskyty událostí v čase. Příkladem mohou být pojistné události přicházející v čase, ty se často objevují ve shlucích. Mezi nejpoužívanější bodové procesy vhodné pro modelování shlukování patří Coxovy procesy. Student se s nimi seznámí a prozkoumá možnosti jejich využití v oblasti pojistné matematiky.
|
| References |
| H. Albrecher, J. C. Araujo-Acuna, J. Beirlant (2021): Fitting nonstationary Cox processes: An application to fire insurance data, North American Actuarial Journal 25, 135--162.
J. Grandell (1997): Mixed Poisson Processes, Chapman and Hall/CRC, New York. T. Mikosch (2009): Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process, 2nd edition, Springer, Berlin. |