Bilineárny model pre časové rady
Thesis title in thesis language (Slovak): | Bilineárny model pre časové rady |
---|---|
Thesis title in Czech: | Bilineární model pro časové řady |
Thesis title in English: | A bilinear model for time series |
Key words: | časový rad|bilineárny model|stacionarita|invertibilita|odhad parametrov|test linearity |
English key words: | time series|bilinear model|stationarity|invertibility|parameter estimation|linearity testing |
Academic year of topic announcement: | 2023/2024 |
Thesis type: | Bachelor's thesis |
Thesis language: | slovenština |
Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
Author: | Bc. Katarína Čorejová - assigned and confirmed by the Study Dept. |
Date of registration: | 04.10.2023 |
Date of assignment: | 05.10.2023 |
Confirmed by Study dept. on: | 09.10.2023 |
Date and time of defence: | 27.06.2024 09:00 |
Date of electronic submission: | 06.05.2024 |
Date of submission of printed version: | 06.05.2024 |
Date of proceeded defence: | 27.06.2024 |
Opponents: | RNDr. Petr Vejmělka |
Guidelines |
Je empiricky dokázáno, že mnohé pozorované časové řady včetně finančních nesplňují předpoklad linearity teoretického modelu. Proto byly vyvinuty různé modely nelineární povahy. Posluchač/ka se zaměří na bilineární model, který je přímým zobecněním lineárních ARMA modelů. Bude formulovat jeho vektorový tvar, odvodí podmínky stacionarity a invertibility a související momentovou strukturu. Pojedná o odhadování parametrů a testování přítomnosti bilineárních efektů v datech. Prozkoumá implementaci modelu v softwarových produktech a použije vybraný software pro simulační studii, případně aplikaci modelu na reálná data. |
References |
Subba Rao, T.: On the Theory of Bilinear Time Series Models. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 1981, Vol. 43, No. 2, pp. 244-255.
Granger, C.W.J., Andersen, P.: An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen, 1978. Tong, H.: Non-linear Time Series. A Dynamical System Approach. Clarendon Press, Oxford, 2003. |