Kvantily a expektily
Thesis title in Czech: | Kvantily a expektily |
---|---|
Thesis title in English: | Quantiles and expectiles |
Key words: | kvantil|expektil|statistické vlastnosti|interpretace |
English key words: | quantile|expectile|statistical properties|interpretation |
Academic year of topic announcement: | 2023/2024 |
Thesis type: | Bachelor's thesis |
Thesis language: | |
Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
Supervisor: | doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. |
Author: | Vojtěch Tax - assigned by the advisor |
Date of registration: | 24.10.2023 |
Date of assignment: | 01.11.2023 |
Guidelines |
Cílem práce je definovat a popsát kvantil a expektil, které v určitém zmyslu definují a přesně
specifikují konkrétné pravděpodobnostné rozdělení. Práce by měla explicitně diskutovat základní teoretické vlastnosti kvantilů i expektilů, jejích empirických protějšků, měli by být explicitně uvedený vzájemné podobnosti a rozdíly, a může být uvedená i praktická ilustrace jejích využití (simulace, nebo aplikace na nějaký reálný problém). |
References |
[1] Jones, M.C.(1994). Expectiles and M-quantiles are quantiles. Statistics & Probability Letters, 20(2), 149-153.
[2] Koenker, R. a Bassett, G.(1978). Regression quantiles. Economrtrica 46, 33-50. [3] Newey, W.K. a Powell, J.L.(1987). Asymmetric least squares estimation and testing. Econometrica, 55(1), 819-847. [4] Philipps, C.S.(2022). Interpreting Expectiles. SSRN: https://ssrn.com/abstract=3881402 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3881402. |