Aktuárske modely s panelovými dátami

• Thesis title in thesis language (Slovak): Aktuárske modely s panelovými dátami
• Thesis title in Czech: Aktuárské modely s panelovými daty
• Thesis title in English: Actuarial panel data models
• Key words: aditívne kredibilitné modely|panelové dáta|kredibilitný faktor|kredibilitný odhad|štrukturálne parametre
• English key words: additive credibility models|panel data|credibility factor|credibility estimate|structural parameters
• Academic year of topic announcement: 2023/2024
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 12.03.2024
• Date of assignment: 12.03.2024
• Confirmed by Study dept. on: 12.03.2024
• Date and time of defence: 03.06.2025 09:00
• Date of electronic submission: 29.04.2025
• Date of submission of printed version: 29.04.2025
• Date of proceeded defence: 03.06.2025
• Opponents: doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.

Guidelines

Diplomová práce ukáže možnosti využití modelů s panelovými daty v pojistné praxi. Úkolem je prezentovat aditivní kredibilitní modely jako speciální případ modelů s panelovými daty. Hlavní praktickou motivací je získání funkčních oceňovacích metod (pricing) založených na kredibilitním principu a demonstrovaných na reálných datech.

References

Antonio, K., Beirlant, J., Hoedemakers, T., Verlaak, R.: Lognormal mixed models for reporeted claims reserves. North American Actuarial Journal, 2006, 10(1), 30-48
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2. vydání)
Frees, E. W., Young, V. R., Luo, Y.: A longitudinal data analysis interpretation of credibility models. Insurance: Mathematics and Economics, 1999, 24, 229-247
Frees, E. W., Young, V. R., Luo, Y.: Case studies using panel data models. North American Actuarial Journal, 2001, 5(4), 24-42